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香港浸会大学数学系 周玉龙博士:广义状态约束的动态规划

(发布于:2016-09-26 )


 

主题:广义状态约束的动态规划

主讲人:香港浸会大学数学系  周玉龙 博士

主持人:西南财经大学经济数学学院 于翔 副教授

时间:2016年9月27日(星期二)下午3:30-5:00

地点:通博楼B412

主办单位:经济数学学院、科研处

主讲人简介:周玉龙,香港浸会大学数学系博士。本科就读于四川大学数学学院,硕士研究生毕业于厦门大学王亚南经济研究院。主要研究方向:随机控制、动态规划、玻尔兹曼方程,在国际学术期刊上发表论文两篇。他在随机控制与分析、动态规划、玻尔兹曼方程高阶逼近等领域取得了重要的研究成果。


报告内容摘要:We prove a dynamic programming principle for stochastic optimal control prob-lems with expectation constraints by measurable selection approach. Since state constraints problems, target problems, quantile hedging and e_cient hedging can all be reformulated into expectation constraints, we apply our results to prove the corresponding dynamic programming principle for these four classes of stochastic control problems in a continuous but non-Markovian setting.



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