金融数学研究所

金融数学研究所简介

一、人员构成


所长:赖绍永
成员:向开理,李绍文,邱志坚,马敬堂,张清邦,郭训香,丁川,吴曦,梁之磊,刘彩平,梁浩,吴萌,韩本三等。
秘书:梁浩

二、主要研究方向及任务


       金融数学研究所组建于2007年6月。现有教师有18名,其中教授 7人,副教授11人,均具有博士学位。数理金融学是20世纪后期发展起来的一门数学与金融学相交叉的新兴学科;它是以金融问题为研究对象,运用现代数学理论和方法对金融理论及实际金融问题进行数量分析。其核心问题是不确定环境下的最优投资策略的选择理论和资产定价理论。研究所将对金融市场均衡与金融产品定价的数学理论与相关模型进行深入研究,把理论研究结果应用到实际金融问题中,对实际数据进行剖析,为金融部门提供相关的技术分析及理论依据,以提高金融产品的实用性。
       主要研究方向
1.金融资产定价模型及方法;
2.金融计算与仿真技术;
3.金融风险度量与管理技术;
4.金融时间序列方法;
5. 金融系统评级。
       研究所主要承担以下任务:
1,《数理金融学》硕士点(授经济学硕士学位)的建设与人才培养。
2,积极展开数理金融、金融计算技术、经济模型、金融风险管理、金融评级等领域的研究工作。
3,承担相关科研项目,开展相关的学术交流与学术活动。

三、科研成果


       该所教师近年来在《Journal of Functional Analysis》、 《Journal of Differential Equations》、《中国科学》,《J. Comput.and Appl. Math.》,《J. Comput. Physics》,《Phy. Lett. A》等国际,国内重要学术刊物发表论文120余篇,其中100余篇被SCI检索。研究所多名教师正在承担国家自然科学基金项目或省部级研究项目,获得多项省部级奖励,每年有2-5人出国访学。
       数理金融研究所部分教师的研究方向:
赖绍永(教授、博导):资产定价理论、金融风险评级理论及应用、金融模型精确解。
向开理(教授、博导):金融衍生品定价的计算技术与应用。
马敬堂(教授、博导):金融计算和金融工程等问题研究。
邱志坚(教授、博导):算子理论、解析空间理论及在金融中的应用。
李绍文(教授、博士):随机分析理论及其在金融中的应用;神经网络及其在资产定价中的应用等。
张清邦(教授、博士):变分不等式理论及其在均衡问题中的应用,金融优化问题。
郭训香(教授、博士):泛函分析,小波理论及在金融问题中的应用。
丁川(副教授、博士):公司投融资管理,博弈理论及其应用。
吴曦(副教授):金融资产的定价方法。

四、培养目标


        数理金融学自2007年开始招收硕士,首届招生16名,现在每届招生人数在25人左右。
        本专业致力于培养现代金融人才,具有时代精神和人文精神,具有创新能力,德智体美全面发展,为祖国现代化建设服务的金融定量分析与实用的高级专门人才。在导师的指导下,要求硕士研究生通过系统的金融理论学习和实践锻炼,掌握现代金融的部分学科前沿研究及其相关应用,能够设计出现代金融产品。
        毕业生适合在商业银行、投资银行、保险公司及大型财务公司等部门从事资产定价、套期保值、投资组合、风险管理等方面工作;同时也为科研机构和高等院校培养出能胜任科研与教学的专业人才。
        目前已有四届学生完成学业,从毕业后的去向来看,本专业的学生深得金融部门的认可,除一部分同学在国内外高校或研究所继续深造外,几乎全部都进入金融行业,就职于国内各大银行,知名证卷,基金公司等。