余喜生,金融数学系副主任

副教授

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研究兴趣:衍生品定价;风险对冲; 期货、期权交易策略。

办公室: 通博楼B414

电话:

Email:yuxisheng@swufe.edu.cn

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个人信息

余喜生,副教授,金融学博士


学习经历

1. 2012年6月,西南财经大学,经济学博士(金融工程方向);
    2010年3月—2011年4月 新南威尔士大学商学院(澳大利亚),博士课题研究。
2. 2004年6月,哈尔滨工业大学,理学硕士(数学)。
3. 2001年7月,江西师范大学,理学学士(数学)。


工作经历

教师,西南财经大学,经济数学学院 ,2004.09至今

教师,上饶师范学院,2001.07至2002.07


教学工作与学生培养

1. 讲授课程
本科:金融数学基础,Stochastic Calculus for Finance,Math. of Financial Derivatives;
硕士:Financial Assets Pricing, Derivatives and Risk Management Techniques.

2. 研究生指导
招收“金融工程、数理金融”方向的硕士研究生(要求:具有金融市场学基础;掌握基本的金融数学模型;熟练计算编程或软件使用);
5名硕士研究生在指导中(其中一名已转攻读金融学博士)。


主要科研论文

1. X., Yu & X., Xie. “Pricing American options: RNMs-constrained entropic least-squares approach”, North American Journal of Economics and Finance, 2015(31), pp.155-173.

2. X., Yu, L., Yang. “Pricing American Options using a Nonparametric Entropy Approach”, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014, 16pages.

3. X., Yu, Q., Liu. “Canonical Least-Squares Monte Carlo Valuation of American Options: Convergence and Empirical Pricing Analysis”, Mathematical Problems in Engineering, 2014, 13pages.

4. X., Yu. “RNMs-Constrained Entropic Valuation of American options”, Proceedings of 7th China Finance Review International Conference, 2013, pp.388-449

5. X., Yu & X., Xie. “On Derivations of Black-Scholes Greek Letters”, Research Journal of Finance and Accounting, 2013 (04), pp. 80-85

6. Q. Liu & X., Yu, “Canonical Least-Squares Monte Carlo: Empirical Evidences from S&P 100 Index and IBM Puts”, Int'l Review of Applied Financial Issues and Economics, 2013(05), pp.29-35

7. C., Luo & X., Yu. “Analysis of queue with p-entering discipline during adaptive multistage vacations”, Mathematical and Computer Modeling, 2010(51), pp.361-368

8. X., Yu. “A Nonparametric Approach to Price Two-Factor Convertible Bond”, Int'l Journal of Economics and Finance, 2009(02), pp.118-122

9. X., Yu. Nonparametric Approach to Price Convertible Bond---Based on Canonical Approach, Proceedings of International Conference of Management Engineering and Information Technology, 2009, pp.311-315

10. X., Yu. A Nonparametric Approach to Price Two-factor Convertible Bond, Proceedings of Conference on Management of Technology, 2009, pp. 670-673

11. 余喜生,余炳波. 双因素可转债定价的非参数方法(离散情形)——基于新的鞅方法.技术经济,2009年第6期, pp.92-95

12. 余喜生.双因素模型可转债的一种非参数定价方法.收录于《决策科学与评价》(中国系统工程学会决策科学专业委员会第八届学术年会), 2009, pp.339-344

13. 余喜生.一种新非参数方法在可转债定价中的应用.统计与决策, 2009(19), pp.150-151

14. 余喜生.可转债的一种非参数Canonical定价方法.黑龙江金融, 2009(04), pp.22-23


主持的科研项目

1. 2014年,四川省教育厅项目:“衍生品理性定价研究:基于信息矩约束的熵方法”(14ZB0448),在研。

2. 2014年,国家自然科学基金青年项目:“衍生证券的熵定价方法研究—基于衍生证券市场的有效信息”(71301132),在研。

3. 2013年, 中央高校基本科研业务费专项资金项目:“衍生证券的最大熵定价方法研究—基于风险中性矩约束”(JBK130212),已结项。

4. 2012年,中央高校基本科研业务费专项资金项目:“期权的Canonical理性定价—基于期权市场有效信息”(JBK120211),已结项。

5. 2010年,西南财经大学“211”工程三期建设项目:“金融资产价格信息内容与衍生品定价”(211QN10112),已结项。

6. 2009年,西南财经大学创新人才培养基金项目:“双因素模型可转债的非参数定价方法”,已结项。

7. 2008年,西南财经大学科研基金项目: “基于利率模型的可转债定价研究”(QN0819),已结项。

另,参与主研国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科等项目若干;主持或主研省级校级教改项目若干。

主要学术会议

1. Session Discussant, International Symposium on Differential Equations and Stochastic Analysis in Mathematical Finance, Sanya, China, (July 12-16, 2014)
25-min Talk: Generalized Itô isometry and its application to estimating quadratic variation;

2. 2013年10月26-28,获奖嘉宾代表,全国高校期货教学与人才培养研讨会暨“期望杯”高校期货论文大奖赛颁奖典礼, 北京。

3. 2013年10月26-27,第十届中国金融学年会, 北京。

4. Session commentator, 7th China Finance Review International Conference, Shanghai China (July 8-9, 2013)
20-min Talk: RNMs-Constrained Entropic Valuation of American options

5. 6th China Finance Review International Conference, Shanghai, China (July 21-22, 2012)

6. 2011-Financial Management Associate Meeting (2011-FMA), Denver, USA (Oct. 19-22, 2011)
25-min Talk: “Entropic Least-Square Valuation of American Option Subject to Moment constraints”

7. “Entropic Least-Square Valuation of American Option Subject to Moment constraints”, the 24th Australian Finance and Business Conference, Sydney, Australia, (Dec. 14-16, 2011)

8. “双因素模型可转债的一种非参数定价方法”,中国系统工程学会决策科学专业委员会第八届学术年会, 江苏常州 (10月16-18, 2009)

9. “Pricing Convertible Bond by Canonical Approach”, International Symposium on Risk Management and Derivatives (ISRMD’09) , Xiamen, China (July 4-6, 2009)

10. “A Nonparametric Approach to Price Two-factor Convertible Bond”, Conference on Management of Technology (MOT 2009), Zhengzhou (April 17th-20th, 2009)


荣誉与奖励

1. 2014年11月,西南财经大学,登载“青年学者风采”

2. 2014年7月,经济数学学院,优秀党务工作者

3. 2014年2月,经济数学学院,科研工作突出成绩奖

4. 2013年2月,经济数学学院,管理工作突出成绩奖

5. 2013年7月,西南财经大学,优秀共产党员教师

6. 2013年10月,中国期货业协会,参赛论文获“第二届全国高校期货论文大奖赛”一等奖(第一名)

7. 2011年10月,会议论文(“Entropic Least-Square Valuation of American Option Subject to Moment-Constraints”),在全球四大顶级金融学术年会(AFA,WFA,FMA, EFA)之一的2011-FMA年会(Denver, USA, Oct. 2011)上宣讲论文,并获优秀论文提名

8. 2008年9月,西南财经大学,抗震救灾先进个人


社会职务

某期货公司,进行“期权(程式化)交易策略”研发;

某证券公司,负责“算法与量化交易”研究;

中国青年海归协会(CYRA)会员、澳华学人协会(SCAA)会员;

多类金融学术期刊匿名审稿人。