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SWUFE数学讲坛七十:Efficient numerical methods for the Navier-Stokes equations and pricing of American options,Navier-Stokes方程和美式期权定价的高效数值方法

发布时间:2021年06月23日 17:58发布人:

主  题:Efficient numerical methods for the Navier-Stokes equations and pricing of American options,Navier-Stokes方程和美式期权定价的高效数值方法主讲人:美国普渡大学 沈捷教授主持人: 经济数学学院  马敬堂教授时  间:2021年6月28日(星期一)10:30-11:30会议地点:通博楼B412会议室主办单位:经济数学学院   主讲人简介:沈捷,美国普渡大学数学系教授、国际著名数值计算和分析专家。1982年毕业于北京大学计算数...

 Efficient numerical methods for the Navier-Stokes equations and pricing of American optionsNavier-Stokes方程和美式期权定价的高效数值方法

主讲人美国普渡大学 沈捷教授

主持人 经济数学学院  马敬堂教授

 2021628日(星期一)10:30-11:30

会议地点:通博楼B412会议室

主办单位:经济数学学院  

主讲人简介:

沈捷,美国普渡大学数学系教授、国际著名数值计算和分析专家。1982年毕业于北京大学计算数学专业,随后赴法国巴黎十一大学研究数值分析,师从国际著名数学大师R.TEMAM,1987年获得博士学位后赴美在Indiana University从事博士后研究。1991年起在宾西法尼亚州立大学任教,2002年转至普渡大学。2008年沈捷教授因在微分方程研究中的卓越贡献获得富布赖特奖。

沈捷教授长期从事偏微分方程数值解的研究,尤其在谱方法和投影法上有很多杰出的工作,在SIAM J. Numer. Anal., SIAM J. Sci. Comput., Numer. Math.Math. Comp.等国际著名期刊上发表学术论文200余篇。

内容提要:

There appear to be no intrinsic relations between the Navier-Stokes equations and pricing of American options.I will first present some recent advances on developing highly efficient and accurate schemes for the Navier-Stokes equations, and then I will explore some ideas used in the numerical schemes for the Navier-Stokes equations to construct efficient numerical schemes for pricing of American options. 先报告Navier-Stokes方程的高效数值格式的最新进展,然后介绍如何使用这些格式去构造美式期权定价的高效算法。